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Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

17. April 2019

Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017 – S&P Bankenseminar – Produkt-Nr. A10

> Diversifikation von Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve
> Asset Encumbrance: Was ist zu beachten?
> Optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen
> Liquiditätssteuerung mit LCR, NSFR und MaRisk 6.0 
> Liquiditätsmonitoring mit ILAAP

Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

 
Zielgruppe – Seminar Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling

Ihr Nutzen – Seminar Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

> MaRisk 2017: Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement
> MaRisk 2017: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
> Erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter Basel III und MaRisk 6.0

Ihr Vorsprung – Seminar Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“
+ 128 Punkte Check: „Liquiditäts- Steuerung und Liquiditätsrisikomanagement“
+ S&P Tool „Liquiditätspreis-Simulator“
+ S&P Tool Basel III-Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR

 
Programm

MaRisk 2017: Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

> Anforderungen der MaRisk 2017 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken
> Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve
> Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven
> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil
> Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe

Die Teilnehmer erhalten die Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie 128 Punkte Check „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement“

 
MaRisk 2017: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests

> Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit- und Einlagengeschäft
> Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven
> Fristen- und Liquiditätstransformation: Was ist noch möglich?
> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
> Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen
> Liquidierbarkeit ohne signifikante Wertverluste

Erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter Basel III und MaRisk 6.0

> Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?
> Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität
> Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit
> Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
> Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR
> Simulation der optimalen Bilanzstruktur
> Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durch Auswahl der „richtigen“ Fundingkurven
> Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S&P Tool „Basel III-Simulator und CRD IV und CRR“. Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Vorschläge für die Optimierung der Bilanzstruktur und für Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.

 

Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

Details

Datum:
17. April 2019

Veranstaltungsort

München, Deutschland